時系列予測用フレームワークであるDatrsでドル円為替を予測してみる
時系列予測用フレームワークであるDatrsでドル円為替を予測してみる TL;DR 最近は円安が進んでいることもあり、ドル円為替レートを例に時系列予測をやってみました。時系列予測フレームワークであるDartsを利用し、複数モデルの同時評価を行っています。
ドル円為替のデータについては、みずほ銀行が提供するヒストリカルデータより日次データを利用しています。
外国為替公示相場ヒストリカルデータ ちなみに、Neural Architecture SearchのDARTSとは全くの別物です。